經(jīng)濟(jì)日報-中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月17日訊 (記者 周琳)格上研究中心日前發(fā)布最新《9月份私募月報》顯示，今年以來私募行業(yè)平均收益下降6.93%;9月份平均收益為0.19%，10大策略平均收益逾半為正，分別是：股票策略、阿爾法策略、量化復(fù)合策略、套利策略、債券策略。
《月報》顯示，股票策略僅百億以上機(jī)構(gòu)平均收益為負(fù)，10億元至20億元機(jī)構(gòu)平均收益2.83%。A股市場在經(jīng)歷了8月單邊下行之后，9月小幅趨勢上行。在經(jīng)過一段時期的估值筑底之后，市場緊張焦躁的情緒有所緩解，上市公司半年報顯示出境內(nèi)外長線資金均有不同程度的增倉，上市公司業(yè)績向好、政策的支持以及國企改革全面推進(jìn)等都有利于市場企穩(wěn)反彈。在這樣的背景下，9月股票策略私募基金平均收益0.32%，成為收益率第一的策略，今年以來的虧損縮小至10.13%。從規(guī)模角度來看，只有100億以上規(guī)模的私募機(jī)構(gòu)本月平均收益為負(fù)，格上研究中心統(tǒng)計的其余3檔規(guī)模，機(jī)構(gòu)平均收益均為正，且高于行業(yè)平均。其中，10-20億規(guī)模機(jī)構(gòu)平均收益為2.83%，整體上小機(jī)構(gòu)平均表現(xiàn)優(yōu)于大機(jī)構(gòu)。
具體來看，股票策略平均收益0.32%摘得頭牌，宏觀對沖降為“墊底”。在市場小幅趨勢上行的背景下，8月收益率位于“墊底”位置的股票策略，9月以0.32%的平均收益摘得頭牌;而宏觀對沖策略的平均收益由8月僅高于股票策略，變?yōu)?月的最低收益。
截至第三季度末，今年以來僅主觀期貨、程序化期貨、套利策略、阿爾法策略、債券策略獲得正收益。其中，主觀期貨表現(xiàn)領(lǐng)跑各策略，前三季度平均收益為7.26%;而股票策略今年以來表現(xiàn)依舊墊底，且是唯一低于行業(yè)平均收益的策略，對私募基金全行業(yè)業(yè)績的下拉作用明顯。
《月報》還顯示，9月份100億元級的私募共參與調(diào)研100次，涉及上市公司53家，調(diào)研次數(shù)約為上月的一半。其中，調(diào)研個股數(shù)量最多的百億私募前三名是重陽投資(12家)、高毅資產(chǎn)(11家)、星石投資(10家)。
本月百億私募共同關(guān)注的22只個股分布在不同行業(yè)，電子、醫(yī)藥生物行業(yè)依舊是關(guān)注熱點。醫(yī)藥生物行業(yè)的關(guān)注焦點“樂普醫(yī)療”受到朱雀投資、源樂晟資產(chǎn)、永安國富等11家百億私募的共同關(guān)注。調(diào)研過程中，機(jī)構(gòu)主要關(guān)注國家藥品帶量采購政策出臺后，對企業(yè)利潤、銷售團(tuán)隊、主要產(chǎn)品的影響，以及市場惡意價格競爭問題、產(chǎn)品產(chǎn)能保證問題等。電子行業(yè)的關(guān)注焦點“立訊精密”在上月受到7家關(guān)注后，本月依舊獲得8家百億私募共同調(diào)研。
從備案情況看，據(jù)格上研究中心統(tǒng)計，9月份協(xié)會新備案私募產(chǎn)品1198只，其中新備案證券類私募產(chǎn)品657只，占比54.84%，這一數(shù)量較去年同期(1298只)下降7.7%，環(huán)比上月(682 只)下降3.67%。
格上研究中心數(shù)據(jù)顯示，9月共有13家百億級私募有新產(chǎn)品備案，共備案產(chǎn)品32只，相較上月增加4只，百億私募備案數(shù)量在上月較大下降后輕微反彈。其中備案產(chǎn)品數(shù)量最多的是映雪投資和匯勢通投資，各備案6只。在本月新備案的產(chǎn)品中，有21只為當(dāng)月新成立產(chǎn)品，同樣比上月略有上升。無論從成立還是備案情況來看，百億私募的發(fā)行熱情正在復(fù)蘇。
